| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2026-04-28 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 15,650 | 15,163.30 | 3.20 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미하며, 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜의 시장가격은 04월 28일자 15650원으로 마감하여, 순자산가치(15163.3)보다 3.2% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우, 시장가격이 장마감 동시호가 시간대 iNAV가격대비 고평가된 가격으로 체결 되면서 순자산가치 대비 양(+)의 괴리가 발생하였습니다. 해당 ETF의 기준가(iNAV)는 해외 거래소의 전일 가격을 기준으로 평가되지만, 유동성 공급자는 해외 선물시장에서 실시간 헤지거래를 통해 호가를 제공합니다. ETF 종가가격은 한국거래소 마감시각인 오후 3시 30분의 실시간 선물 가격 영향을 받게되므로 선물의 전일 가격에 대한 변동분 만큼의 괴리가 발생하였습니다. 4. 투자유의사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||