| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2025-04-03 | 삼성 KODEX 미국S&P500 증권상장지수투자신탁[주식] | 18,500 | 19,043.15 | -2.85 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 18,500원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV : 19,043.15원) 보다 2.85% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, ETF 거래 종가와 해당 ETF가 추적하는 벤치마크 지수 종가 시점에 시차가 존재합니다. 해당 ETF의 기준가(iNAV)는 해외 거래소의 전일 가격을 기준으로 평가되지만, 유동성공급자(LP)는 해외시장에 상장된 해외선물이나 ETF, 주식 등을 헤지수단으로 활용하고 있고, 이러한 헤지거래 대상의 괴리율 수준, 거래비용 등을 고려하여 호가를 제출하고 있습니다. 이는 장 마감 시점의 iNAV와 종가로 계산되는 괴리율의 원인이 되며, 시장상황에 따라 확대될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||