| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2024-10-17 | 삼성 KODEX 대만테크고배당다우존스증권상장지수투자신탁[주식] | 10,410 | 9,684.66 | 7.48 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 10,410원으로 마감하여, 순자산가치(9,684.66원) 보다 7.48% 고평가 되었습니다 3. 발생원인 : KODEX 대만테크고배당다우존스의 경우 장마감 직전 10분 (15시20분 ~ 15시30분) 동시호가시간에 추정기준가(iNAV) 대비 고평가된 가격으로 예상종가가 형성되었으며, 이에따라 VI(변동성완화장치)가 발동 되었으나 이후 추가적인 시장가격변동 없이 VI발동 이후 3시32분경에 형성된 고평가된 가격으로 최종종가가 결정 되어 양(+)의 괴리가 발생했습니다. 구체적인 원인으로는 장 마감 시점에서 유동성공급자(LP)의 매도호가 수량보다 더 큰 매수 주문이 시장가로 유입되면서, 시장가 매수 주문 수량이 체결할 수있는 모든 매도호가 수량을 초과하면서 높은 가격으로 시장이 마감하였습니다. 장마감 동시호가시간대에는 헤지(Hedge)의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가 제시가 원활하지 않을 수 있으며 동 시간대에는 LP호가 제공의 의무가 없는 시간으로 추정기준가(iNAV)와 상이한 가격으로 종가가 형성되어 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||